Математика на мільйон доларів. Як стати багатим (або бідним)
Тільки люди з особливою харизмою, кмітливістю і вмінням будувати математичні моделі, зможуть досягнути успіху вже в новому постапокаліптичному світі
На стику лютого та березня, майже місяць тому, я опинився в Парижі у справах дружини. Раніше ніколи не супроводжував її в робочих відрядженнях, але ситуація в світі різко загострювалася, і ми вирішили, що мусимо триматися разом, на випадок форс-мажору. У той момент все вже було досить погано в Італії, але країна була ще відкрита. Франція вже вживала профілактичні заходи в аеропорту: всі співробітники працювали в масках, огляд і опитування проводили ретельніше, хоча до карантину було ще дуже далеко.
Втім, багато хто на той момент став скасовувати свої поїздки, і коли ми прийшли в шоурум Кензо, він був практично порожній. На тлі футуристичного одягу створювалося повне відчуття апокаліпсису, що наближається. Головні столиці світу мають тонку вібрацію, що передає настрій планети. Але реальний масштаб лиха мало хто був здатен передбачити, і навіть зараз ми ще не розуміємо, куди це все нас заведе. А місяць тому ще жевріла надія: ну, може, хоч до України ця зараза не дійде, локалізованих в Китаї і Західній Європі.
З іншого боку, раціональна частина мозку говорила про те, що останнім часом наш президент нагадує головного героя з фільму Невдахи у виконанні П'єра Рішара. Пам’ятаєте цю останню сцену, де Рішар стоїть, тримаючись за руку, з дівчиною на причалі, який від'єднується і пливе, як пліт, у відкриті води. Так ось і наш лідер вже майже рік тримає за руку Україну, якій і так чимало дісталося («вся голова перебинтована»), і скеровує її в невідомість. Ця французька асоціація зі старого французького фільму змусила повернутися до реальності й усвідомити, що не омине й нас ця чаша. Але до сцен з фільму Зараза з Гвінет Пелтроу і Меттом Деймоном залишалося приблизно два тижні. І думки були змішані з тривоги і звичного позитиву.
Таке дводенне відрядження дозволило провести достатньо часу в улюбленому книжковому магазині Парижа WHSmith, який розташований якраз біля площі Конкорд. Тієї самої площі, де встановлено і вже майже 200 років красується знаменитий Луксорський обеліск.
Коли я вибираю книгу для книжкового марафону, намагаюся враховувати інтерес до теми, свіжість видання та актуальність. Напередодні кризи я подумав про те, що залишиться, якщо все зникне.
Водночас згадав старий жарт з радянського КВК на конкурсі розминка. Питання: «Що буде, якщо щось буде?» Відповідь: «Cпочатку буде черга, а потім знову нічого не буде!» У цьому жарті виявилася велика частка правди. Тільки вже в умовах капіталізму і відсутності дефіциту. Спочатку все змітали з полиць, а потім настала тиша.
Так от, у той момент, коли я стояв перед книжковими полицями, я думав про те, що ж може знадобитися, якщо раптом доведеться всім починати ледь не з нуля. І відповідь прийшла до мене у вигляді книги. Звісно ж, залишаться знання. І тільки люди з особливою харизмою, кмітливістю і вмінням будувати математичні моделі зможуть досягнути успіху вже в новому постапокаліптичному світі.
Отже:
Million Dollar Math. The Secret Maths of Becoming Rich or (Poor).
Математика на мільйон доларів. Cекретні математичні формули, як стати багатим (або бідним).
Автор: Г’ю Баркер.
Видання 2019 року.
Рейтинг Amazon 4,5.
Рейтинг GoodReads 3,2.
Незважаючи на те, що я вже 41 рік вивчаю англійську мову і закінчив мехмат в ОДУ, виявилося, що є маса англійських слів з цієї галузі, які пройшли повз мене. Так, наприклад, слово odd, яке я знав як «дивний», «незвичайний» і «непарний», виявилося, може означати «ставка» і навіть ймовірність отримання виграшу. І саме в цьому контексті його використовували в книзі.
Ця книга розвіяла безліч моїх ілюзій. І вони були пов’язані як з концепціями, так і з англійською мовою. До речі, слово ілюзія «fallacy» траплялося мені й раніше, але тільки в цій книзі воно повторилося стільки разів, що я запам’ятаю його назавжди.
Отже, поїхали. Про що ця книга?
Кожен з нас має своє уявлення про ймовірність подій, на підставі яких ми ухвалюємо рішення. Автор доводить протягом 300 сторінок, що в більшості випадків у нас недостатньо даних, або уявлення докорінно неправильні.
Яскравий приклад казино. Існують математично обґрунтовані моделі, що в кожній грі у казино закладено виграш від 5 до 15%. І цей виграш обійти вкрай складно, бо для кожної гри існує захист від дурня. Проте, величезна кількість людей продовжують грати в казино, не просто так розважитися, а саме з метою виграшу.
Автор показує приблизно 10 моделей, які використовуються, щоб обіграти казино, починаючи від моделі Мартінгейла (подвоєння ставок) і закінчуючи тими, хто рахує карти в Блек Джек. Кожна з цих моделей має слабку сторону.
Модель Мартінгейла базується на тому, що ти подвоюєш ставку, ставлячи на один і той самий колір у рулетці. Імовірність програти перший раз приблизно ½ (приблизно, тому що є zero), другий ¼, третій 1/8, четвертий 1/16 і так далі. Тобто рано чи пізно все-таки випаде твій колір, і ти повернеш всі свої ставки з невеликим виграшем.
Однак, за досить великої кількості повторень, така схема призводить до банкрутства гравця, оскільки ігровий банк не нескінченний.
У 1913-му в казино Монако кілька людей програли всі свої статки, коли кулька впала на чорне 26 разів. Останні десять ставок були дуже великими, оскільки більшість вважали, що зараз має випасти червоне.
Автор пише про те, що у людини дуже неточно вироблено почуття випадковості подій. І наводить такий цікавий приклад: коли Стів Джобс випустив свій революційний IPod, там була функція shuffle music (випадкова пісня).
З одного боку користувачі дуже полюбили цю функцію саме через рандомність (випадкову появу) пісень. З іншого боку, в штаб-квартиру Apple надійшло безліч листів зі скаргами, про те, що пісні часто повторюються і закладений механізм рандомності не працює правильно в IPod. Стів Джобс дуже образився на це, оскільки був упевнений у своєму алгоритмі. І тоді, щоб люди припинили скаржитися, він змінив алгоритм. Щоб відчувався випадковий вибір, його довелося зробити невипадковим.
Ось так людина готова бути обманутою, якщо їй здається, що з нею вчинили чесно. Яскравий приклад сприйняття рандомності — це орел і решка. Якщо кинути шість разів монету і весь час чергуватиметься орел і решка, людина сприйме це, як випадкову подію. Якщо ж три рази випаде орел, а три — решка, то вже ні. Хоча з погляду теорії ймовірності це одне й те ж.
Взагалі, книга починається з того, що автор рекомендує у стратегії зростання враховувати, за який період ви зможете подвоїти капітал. Зараз це буде зробити простіше, оскільки те, що залишиться від капіталу, буде набагато простіше подвоїти (чорний гумор). Якщо ви зростаєте зі швидкістю 9% на рік, то ви зможете подвоїтися через 8 років.
Проблема полягає в тому, що у будь-якого бізнесу є своя стеля. Просто у деяких вона нижча, ніж у інших. Тому головним питанням будь-якої стратегії є, наскільки великий той ринок, на якому я планую працювати. І сьогодні вже тільки мертвий може не зрозуміти, що це online.
Ви можете запитати, чому якщо в казино є хоч якась розумна ймовірність виграти для гравця, то чому люди грають у лотерею, де вона практично дорівнює 0.
Виявляється, концепцію лотереї називають податком для бідних. Бідні люди досить складно прощаються з грошима, втім, саме вони цільова аудиторія всіх світових лотерей. Цей продукт позиціонується, як мас-маркет середній мінус. Відповідь проста — у лотереї існує дуже великий виграш. Саме він і манить. І змушує людей робити ставки з ймовірністю виграшу 1/1 000 000 000.
Але і для середнього класу, і для заможних людей теж є свої пастки.
Книга докладно пояснює, чим відрізняється Ponzi схема від фінансової піраміди. Найяскравішим представником першого є афера Берні Медоффа, який розорився тільки під час кризи 2008-го і зумів витягнути зі своїх клієнтів $65 млрд. Його угоди були вдалими тільки перший час, а далі він закривав дірки невдалих інвестицій новими надходженнями від нових і старих клієнтів.
Піраміда ж на відміну від Ponzi схеми має на увазі, що ти існуєш тільки від продажу тієї мережі, яка працює на тебе. Тобто кожній ланці ланцюжка необхідно виробляти нові ланки, щоб мати дохід. Спільне між двома цими концептами лише те, що в обох випадках не створюється додаткова вартість, а перерозподіляються наявні ресурси і додаються нові.
Великий розділ присвячено інвестиціям. На що звертати увагу під час купівлі акцій. Автор наполягає, що не можна переграти ринок. І найуспішніші інвестори саме ті, які інвестують якомога ближче до індексу і не піддаються паніці скидати акції, коли все йде погано, як, наприклад, зараз.
Детально розглядається концепція ставок, як інвестиція мінімальної кількості ресурсів у найоптимальніше джерело.
Окремо автор розбирає приклад з фільму Moneyball, коли у тренера (Бред Пітт) не було ресурсу купувати зірок, і він знайшов здатного аналітика, який показав, що ставку треба робити на математичну модель, що зв’язує елементи гри з результатом. Коли вони почали вибирати гравців не за популярністю, а за швидкістю повернення на базу, що вони рахували за секундоміром з відеозапису, команда швидко вибилася в лідери мінімальними коштами.
Гравці, які шукають найкращі ставки, переважно шукають те, що є недооціненим.
Автор наводить як приклад Девіда Самптера, автора книги Футболоматика, який дуже наочно ілюструє поведінку людей, що роблять ставки. Переважно всі ставлять на три команди-лідери і мають дуже маленькі виграші від букмекерів. Його модель передбачає ставити на нічиї, як найбільш недооцінений результат у футболі, бо емоційно людям більше подобається ставити на чиюсь перемогу.
Так само і в бізнесі, нам треба шукати ті ніші, які щільно зайняті, бо саме там і знаходяться більші виграші. Схоже на концепцію блакитного океану.
Щодо акцій компаній, то куди нам найчастіше пропонують інвестувати, ще дуже хороше посилання на Талеба. У його книзі «Обдурені випадковістю» він так пише про інвесторів в акції: «Ті, хто роблять жахливі втрати, залишають індустрію. А виживають ті, хто зміг досягнути хоч якогось успіху або не дуже залетіти.
Яскраво виражена удача відокремлює переможців і переможених. Результатом же є той факт, що ті, хто вижив, занадто високої думки про себе і занадто мало віддають належне удачі. Тому, згодом їх теж чекає схожа доля, оскільки грають вони в рулетку".
Таким чином, автор наполягає, щоб досягти успіху, ви повинні розуміти природу всіх формул, пов’язаних з ймовірністю виграшу або заробітку, але ставку треба робити не на чужі акції, а на ту справу, в якій ви розумієтеся.
Текст опубліковано з дозволу автора
Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Мнения НВ